Bolsa de valores de Colombia evidencia de regularidades empíricas de la aplicación del modelo CAPM
por: Henriquez Rosado, Daksha
Publicado: (2014)
Aplicación del modelo CAPM al índice bursátil COLCAP para analizar el tipo de relación entre riesgo y rendimiento en épocas de volatilidad para los periodos 2008 y 2014-2015
La aplicación del modelo de valoración de activos se realizó mediante la introducción de un activo libre de riesgo (COLTES) y sus retornos, la selección de ocho acciones que hicieron parte del proceso de rebalanceo del índice COLCAP y la determinación de sus coeficientes Beta que permitieron estable...
| Autor Principal: | Caro Bernal, Adriana Marcela |
|---|---|
| Otros Autores: | Rey Herrera, Dolly Natali |
| Formato: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
Universidad de la Salle. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Finanzas y Comercio Internacional
2017
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://hdl.handle.net/10185/20611 |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|