Pairs trading como estrategia de inversión para un portafolio de inversión en el mercado de valores colombiano durante el periodo 2010-2015
por: Díaz González, Diego Alejandro
Publicado: (2017)
Design and retrospective evaluation of an investment strategy in the Colombian stock exchange market, through the maximization of the Sharpe’s Ratio
This current article represents the briefing of the results obtained by applying a optimization model developed through the use of Sharpe’s Ratio, which through a retrospective analysis simulates an investment strategy taking into account historic data of the Colombian Stock Exchange Market. From it...
| Autor Principal: | Contreras, Orlando E.; Universidad Industrial de Santander |
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| Otros Autores: | Stein Bronfman, Roberto; Universidad de la Florida, Vecino, Carlos Enrique; Universidad Industrial de Santander |
| Formato: | info:eu-repo/semantics/article |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
Universidad Santo Tomás seccional Bucaramanga
2014
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| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://revistas.ustabuca.edu.co/index.php/LEBRET/article/view/1459 |
| Etiquetas: |
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