Valoración de riesgo en acciones de la bolsa de valores de Colombia : una aplicación de modelos de heterocedasticidad condicionada
por: Salazar Sarmiento, Alejandra
Publicado: (2018)
Duration models and value at risk using high-frequency data for the peruvian stock market
Most empirical studies in nance use data on a daily basis which is obtained by retaining the last observation of the day and ignoring all intraday records. However, as a result of the increased automatization of nancial markets and the evolution of computational trading systems, intraday data b...
| Autor Principal: | Téllez De Vettori, Giannio |
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| Otros Autores: | Najarro Chuchón, Ricardo |
| Formato: | Tesis de Maestría |
| Idioma: | Inglés |
| Publicado: |
Pontificia Universidad Católica del Perú
2017
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| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/7890 |
| Etiquetas: |
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